目标与场景映射
本文以落地到位、可复用的流程与模板为核心，聚焦量化合约从设计到上线的可操作性输出，明确验收目标、适用边界与落地样例，便于团队在未来新策略中直接借用、快速对齐。
验收结果（1-3项）你能在新策略上线前清晰看到并验证的落地成果：
- 已建立完整的落地流程模板，涵盖准备、执行、校验、交付四阶段的清单、模板与输入输出样例，确保新策略可以在相同框架下重复应用。
- 风控闭环覆盖完备，数据源接入、风控规则、交易接口、异常处理与监控告警形成闭环，关键指标已通过验证，上线风险可控。
- 上线初期的稳定性与可观测性达到预期，尽早形成监控仪表盘与告警阈值，关键指标在上线初期3个工作日内达到既定水平，单日波动与错误率在可接受范围内。
适用场景与边界条件
- 场景A：实盘单策略落地。场景目标是将单一策略在符合合规与风控前提下对接交易接口，具备完整数据源支撑、参数字典、风控规则及异常处理。
- 场景B：回测与实盘联动。将回测阶段输出的参数、规则在仿真环境与实盘环境之间建立一致性校验，确保数据对齐与结果可复现。
- 场景C：多合约/跨品种策略落地。涉及跨交易所、跨品种的数据聚合、风控策略统一以及并发控制，边界在于数据延时、资源争用与跨系统一致性。
- 边界条件包括：数据源可用性、权限与合规边界、网络与时钟同步、版本控制与回滚能力、以及离线/应急模式的可用性。
预期产出样例与失败判定标准
- 场景A：产出样例包括流程模板文档、参数字典、对接测试报告、风控清单、日志与告警配置；失败判定：缺少关键风控项、对接测试失败、输入输出口径不一致。
- 场景B：产出样例包括数据对齐对照表、回测-实盘联动脚本、异常处理流程、对齐阈值清单；失败判定：数据对齐偏差超出设定阈值、联动脚本无法在实盘环境稳定执行。
- 场景C：产出样例包括跨品种风控限额、日志聚合仪表盘、分布式锁与并发控制示例；失败判定：跨场景数据错位、风控边界不一致、并发冲突导致交易错单。
先决条件与资源清单
- 人员角色与职责
- 产品经理：需求落地的验收标准、场景范围、上线时间线设定。
- 数据与风控工程师：数据源接入、风控规则实现、异常处理策略。
- 运维与 DevOps：环境搭建、CI/CD、部署脚本、日志与监控。
- 交易/合规对接：交易接口、风控合规校验、回滚策略。
- 权限与访问控制
- 数据源访问、行情订阅、下单接口、日志与告警系统的读写权限，确保最小权限原则。
- 工具版本与环境
- 数据源版本、交易所SDK版本、风控规则引擎版本、监控与告警平台版本。
- 数据格式与接口
- 统一的数据格式（JSON/Parquet等）、字段字典、输入输出模板、对齐校验口径。
- 时间窗口与节奏
- 明确开发、测试、上线的窗口，包含回滚时间与容错余地。
快速检查表（要点级）
- 数据源健康：最近1小时内行情与行情历史数据可用性高于95%。
- 风控可用性：核心风控规则能被触发，日志中无未捕获异常。
- 接口健康：交易下单接口的success率稳定，重试机制可控。
- 日志与观测：可观测性覆盖关键节点，仪表盘能直观显示关键指标。
- 回滚准备：存在可执行的回滚策略、版本回滚点与数据一致性检查点。
配置示例（数据接入模板）
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数据源配置（示意）
- 数据源ID: ds_market
- 类型: 行情/交易数据
- 认证: OAuth2
- 更新窗口: 1分钟
- 数据格式: JSON
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风控规则配置（示意）
- 风控ID: fw_01
- 规则描述: 单日最大交易量限制
- 阈值: 10000
- 生效时间: 2025-01-01 00:00:00
分解步骤与操作模板
- 准备阶段（准备）
- 目标：搭建落地所需的环境、定义参数、确认数据源与接口。
- 关键项与输入输出：
- 输入：策略设计文档、数据源清单、风控规则、接口文档。
- 输出：环境清单、参数字典、输入输出模板、风险评估表。
- 操作示例与时间预估：建立分支、创建数据字典、完成初步对接测试，预计2–3个工作日。
- 执行阶段（执行）
- 目标：完成数据接入、风控对接、交易接口联动，确保可以跑通。
- 操作项：
- 数据源接入与校验：对齐字段、数据一致性检查、延时评估。
- 风控对接：规则编译、阈值设定、告警触发点配置。
- 下单与回放：实现下单接口联调、对接日志与结果回放。
- 输入输出模板：数据对齐表、风控执行日志、下单结果表。
- 时间预估：3–5个工作日，视复杂度而定。
- 校验阶段（校验）
- 目标：验证数据一致性、风控覆盖和交易执行的正确性。
- 步骤：对比回测结果与实盘初始结果、执行路径的日志核对、异常场景演练。
- 时间预估：2–4个工作日。
- 交付阶段（交付）
- 目标：产出可交付的模板、文档、仪表盘和培训材料，确保可复制。
- 产出：交付包、上线手册、可复用的脚本与模板、培训材料。
- 时间预估：1–2个工作日。
可选分支与决策点
- 若对接失败：切换备用数据源、回滚到离线模式并记录原因；重新对接主数据源前，完成差异对比。
- 若风控阈值触发异常：执行容错策略（如降级、降速、人工审核门槛提升）并记录。